Предложен новый метод стохастического нелинейного прогнозирующего управления для систем с аддитивным шумом. Распределение состояния аппроксимируется гауссовой смесью с оценкой ошибки в метрике Вассерштейна. Это позволяет получить замкнутые выражения для ожидаемых затрат и ограничений, и решать задачу через нелинейное программирование с гарантиями корректности.
Метод повышает эффективность и надёжность управления в условиях неопределенности, что актуально для управления большими системами с стохастическими возмущениями.
Перевод и краткое изложение — машинные, по материалам источника. Полный текст статьи не републикуется; права на него принадлежат источнику.
