Стохастическое нелинейное MPC с распространением неопределенности гауссовой смеси
Предложен новый метод стохастического нелинейного прогнозирующего управления для систем с аддитивным шумом. Распределение состояния аппроксимируется гауссовой смесью с оценкой ошибки в метрике Вассерштейна. Это позволяет получить замкнутые выражения для ожидаемых затрат и ограничений, и решать задачу через нелинейное программирование с гарантиями корректности.